在360安全卫士中设置防火墙的步骤如下：

1. 打开360安全卫士软件，找到并点击【安全防护中心】。

2. 在安全防护中心里面，找到并点击【信任与阻止”。】

3. 点击左侧的【程序列表】。在该界面中可以根据实际需求勾选信任或者阻止程序，还可以在防护记录里面查看相应记录。若想进行高级设置，点击【信任与阻止”设置】。在这里可以自定义信任文件或者文件夹等。在防火墙设置中，可以根据需求自定义设置防火墙规则。另外，还可以在系统设置中进行防火墙的详细设置。需要注意的是具体的设置可能会因为不同的版本而有所差异。具体操作建议根据自己的版本和用户界面进行调整。如有疑问可查看官方教程或咨询客服。