要将高清直播下载到U盘，你可以按照以下步骤进行操作：

请注意，观看直播的同时进行下载涉及版权问题，确保你有权下载并保存直播内容。此外，不同的直播平台和设备可能操作方式略有不同，以下是一般性的指导：

1. 准备工具和材料：确保你拥有可连接互联网的电脑或移动设备、直播平台的账号以及一个可用的U盘。

2. 选择直播平台：选择一个提供高清直播的合法平台，如腾讯直播、淘宝直播等。

3. 进入直播页面：在直播平台上找到你想要下载的直播内容，点击进入直播页面。

4. 寻找下载选项：部分直播平台会在直播页面提供下载链接或按钮。查找并点击相关选项。如果平台不支持直接下载，你可能需要使用第三方工具或网站。

5. 使用下载工具：如果直播平台没有提供直接的下载选项，你可以尝试使用第三方直播下载工具或网站来下载直播内容。这些工具通常会在网络上广泛可用，但请注意选择可靠的工具以避免安全风险。

6. 设置下载路径：在下载过程中，选择将直播内容下载到电脑的指定文件夹中。

7. 传输到U盘：将U盘插入电脑的USB端口，并将已下载的直播内容复制到U盘中。你可以使用文件管理器或资源管理器来完成这一步骤。

8. 断开U盘：在成功将直播内容传输到U盘后，安全地断开U盘与电脑的连接。

请注意，确保你的行为符合直播平台的使用条款和条件，并尊重他人的版权和知识产权。在未经授权的情况下下载和分享他人的直播内容可能侵犯版权，是非法的。