要将QQ音乐下载到U盘，可以按照以下步骤操作：

1. 首先在电脑上插入U盘，确保U盘已经打开并可以访问。

2. 打开QQ音乐软件，在搜索框中输入想要下载的歌曲名称或歌手名称等关键词进行搜索。找到歌曲后，点击下载按钮进行下载。注意要先确保已经购买或者已经试听后的免费歌曲，这样才能成功下载。然后设置一个专门的下载文件夹，以便后续找到下载好的音乐文件。

3. 下载完成后，找到下载文件夹并打开。在下载文件夹中找到刚才下载好的歌曲文件。此时选择该歌曲文件，并将其复制或直接拖到U盘内。如果不确定是否拖入成功，可以在U盘中双击查看，以确认歌曲文件已经成功传输到U盘中。此时就可以拔出U盘并使用在其他设备上播放这首歌曲了。

请注意，具体的下载路径可能因QQ音乐版本或个人设置有所不同，因此上述步骤仅供参考。如果遇到问题，可以联系QQ音乐的客服或查询官网指导获取更准确的解决方案。