下载歌曲到Sony MP3设备上，一般可以通过以下步骤进行：

1. 确保设备与电脑相连：使用附带的数据线将Sony MP3设备与电脑连接起来。

2. 访问音乐下载网站：在电脑上打开浏览器，访问音乐下载网站，如酷狗音乐、QQ音乐等。

3. 选择歌曲并下载：在网站上选择想要下载的歌曲或歌曲列表，点击下载。

4. 设置下载路径：在下载时，选择将歌曲下载到电脑上的某个文件夹，以便于后续传输到MP3设备上。

5. 将歌曲传输到MP3设备：待歌曲下载完成后，可以在电脑上找到这些歌曲文件，并将其复制到MP3设备的相应文件夹中。有些MP3设备会有专门的“音乐”或“下载”文件夹用于存储歌曲。

6. 在设备上播放歌曲：当歌曲成功传输到MP3设备后，可以在MP3设备的播放列表中找到并播放这些歌曲。

请注意，具体的操作可能会因设备型号和使用的软件而异。如果遇到困难，建议参考Sony MP3设备的官方用户指南或在线支持服务以获取更详细的指导。