将MP4文件下载到U盘的具体步骤如下：

1. 将U盘连接到电脑。如果是第一次连接，电脑可能会自动播放可移动磁盘。如果不是，可以在计算机或我的电脑等界面中找到可移动磁盘图标。

2. 打开想要下载MP4文件的网站或应用。例如，在视频网站上搜索并找到想要下载的视频。

3. 按照网站或应用上的下载按钮或指示，开始下载MP4文件。在下载时，选择保存路径为U盘的盘符。例如，如果U盘在电脑的D盘，选择保存路径为D:\。

4. 下载完成后，可以在电脑上找到已下载的MP4文件，然后右键点击文件选择复制或剪切。之后打开U盘窗口进行粘贴操作。这样就完成了将MP4文件下载到U盘的过程。

以上是一般性的操作步骤，具体步骤可能会因不同的网站或应用有所不同。如果在操作过程中遇到任何问题，建议咨询相关技术人员进行指导。